05. August 2026
Was uns die August-Volatilität im DAX 40 lehrte
Der frühe August 2026 bracht drei aufeinanderfolgende 2%-Tage im DAX. Unsere Range- und High-Volatility-Agenten wechselten sich innerhalb von 48 Stunden dreimal ab. Was gut lief, was nicht — und warum die Attribution-Zahlen dennoch ruhig aussehen.
Von Forschungsteam · 8 Min. Lesezeit
18. Juli 2026
Retrospektive: Warum wir Range-V2 im April deaktivierten
Der Range-V2-Agent zeigte über sechs Monate hinweg konsistente Underperformance in seitwärts tendierenden Märkten mit erhöhter Intraday-Volatilität. Die interne Prüfung, die Diskussion, die Entscheidung — und wie wir kommuniziert haben.
Von Forschungsteam · 12 Min. Lesezeit
02. Juli 2026
Ein Jahr MiCA: Was sich für deutsche Krypto-Anleger geändert hat
Ein Rückblick auf 18 Monate MiCA-Regulierung aus der Perspektive einer Vermögensverwaltungsplattform. Was für Retail-Anleger tatsächlich besser wurde, und wo weiterhin regulatorische Grauzonen bestehen.
Von Compliance · 10 Min. Lesezeit
14. Juni 2026
Warum wir keine Performance-Gebühr erheben werden
Die strukturelle Analyse hinter unserer Entscheidung: Performance-Gebühren belohnen aggressive Modelle und bestrafen konservative. Wie asymmetrische Kompensation zu asymmetrischem Risiko führt.
Von Geschäftsführung · 7 Min. Lesezeit
28. Mai 2026
Ein Jahr High-Vol-Modell: Was funktionierte, was nicht
12 Monate nach Produktivsetzung des High-Volatility-Agenten: aggregierte Rendite-Attribution, häufigste Aktivierungstage, überraschendste Insights. Mit CSV-Anhang für interessierte Leser.
Von Forschungsteam · 15 Min. Lesezeit
10. Mai 2026
Warum wir SMS-2FA strukturell nicht anbieten
Ein technischer Beitrag über SIM-Swap-Angriffe im deutschen Mobilfunkmarkt, warum SMS als zweiter Faktor unsicher ist, und warum wir stattdessen TOTP und WebAuthn empfehlen.
Von Sicherheitsteam · 9 Min. Lesezeit
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